הודעות בורסה – ינואר 2011
הודעות בורסה
תנודתיות במדדי המניות, גיוסים ערים באג"ח, מחזורי ענק במק"מ
ומחזורי שיא באופציות הדולריות – בינואר 2011
שוק המניות
- המסחר במניות בבורסה בתל-אביב התאפיין בתנודתיות ובמגמה מעורבת. מדד ת"א-25, שעד ה-27 בחודש נותר כמעט ללא שינוי, ירד בימי המסחר האחרונים של ינואר, בהשפעת ההתפתחויות במצרים ובסיכום חודשי ירד המדד בכ-2.5% לאחר עלייה של כ-15% בשנת 2010.
- ירידות שערים של כ-1.7% אפיינו את מדדי ת"א-100 ויתר ת"א, כאשר מדד ת"א-בנקים בלט עם ירידה חדה של כ-8%. מאידך, מדד התל-טק עלה החודש בכ-4%.
- המחזור היומי במניות הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל בינואר, גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2010.
- בשוק המניות הראשוני גויסו בינואר כ-457 מיליון שקל בלבד, ע"י הנפקות זכויות ולציבור.
- במסגרת ההפרטה, גייסה מדינת ישראל כ-1.3 מיליארד שקל בתמורה למכירת כ-5% ממניות בנק לאומי, שברשותה, למשקיעים שונים באמצעות בנק ההשקעות "יו.בי.אס". כיום נותרו בידי הממשלה כ-6.5% ממניות הבנק.
שוק איגרות החוב והמק"מ
- המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין במגמה מעורבת, כאשר איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד עלו בכ-1.6%, איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד נותרו ללא שינוי ואילו איגרות החוב הממשלתיות השקליות מסוג "שחר" ירדו החודש בכ-0.7%.
- בלטו לחיוב איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח, שעלו בכ-4.9% בעקבות התנודתיות בשער הדולר והתחזקותו לעומת השקל בכ-4.5% בסיכום חודשי.
- המחזור היומי באיגרות חוב, בינואר, הסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל, גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2010. במק"מ, בעקבות צעדים רגולאטורים לבלימת החלשות הדולר מול השקל בהשפעת רכישות מסיביות ע"י משקיעי חוץ, עלה המחזור היומי לשיא של כ-1.8 מיליארד שקל – גבוה בכ-50% מהמחזור הממוצע ב-2010.
- · הממשלה גייסה בינואר, בבורסה, סכום של כ-5.6 מיליארד שקל. כ-71% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-29% באמצעות אג"ח צמודות מדד. החודש, נרשמו פדיונות ענק של קרן איגרות חוב לא צמודות מסוג "שחר" בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל. כלומר, סך גיוס נטו הסתכם החודש בכ-2.4 מיליארד שקל.
- הסקטור העסקי גייס בשוק האג"ח כ-5 מיליארד שקל:
- כ-1.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ב-15 הנפקות לציבור – כ-1.6 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמודות מדד וכ-0.3 מיליארד שקל באמצעות של אג"ח לא צמודות.
- חברת החשמל הנפיקה, במסגרת "רצף מוסדיים" אג"ח צמודות מדד בסכום ענק של כ-2.5 מיליארד שקל – נמוך אך במעט מסך הגיוס בדרך זו בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
נתונים עיקריים
(במיליוני שקלים)
|
|
2009 |
2010 |
1/2011 |
|
|
מחזור מסחר יומי ממוצע |
מניות |
1,705 |
2,040 |
2,260 |
|
|
אג"ח |
4,082 |
3,268 |
3,586 |
|
גיוס הון בישראל |
מניות (1) |
6,542 |
12,776 |
457 |
|
|
אג"ח לא ממשלתיות (2) |
36,458 |
42,929 |
4,964 |
(1) כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.
שוק הנגזרים
- באופציות על מדד ת"א-25, בשונה משוק המניות, נרשמה ירידה בפעילות ונסחרו כ-270 אלף יחידות ביום, נמוך מעט מהמחזור הממוצע בשנת 2010. באופציות הדולריות, עקב התנודתיות הרבה בשער הדולר ביחס לשקל, חלה עלייה חדה בפעילות ונסחרו כ-48 אלף יחידות ביום – מחזור הגבוה בכ-45% לעומת המחזור הממוצע בשנתיים האחרונות. ב-20 בינואר נרשם מחזור שיא, באופציות הדולריות, בהיקף של 202,869 יחידות.
מוצרי מדדים
- בשוק מוצרי המדדים התווספו בינואר ארבע תעודות סל חדשות על מדדים שונים וכיום נסחרות 415 סדרות של מוצרי מדדים. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, בינואר, היווה כ-17% ממחזור המסחר במניות וכ-21% ממחזור המסחר באג"ח חברות, בדומה, לממוצע שנת 2010.
קרנות נאמנות
- בקרנות הנאמנות נרשמו החודש יצירות ברוב סוגי הקרנות. בלטו קרנות האג"ח והקרנות הכספיות עם יצירות בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל נטו, בכל סוג, לאחר פדיונות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל בחודש הקודם. יצוין כי קרנות האג"ח בלטו עם יצירות בהיקף של כ-14 מיליארד שקל בשנת 2010.
|
|
|
ינואר 2011 |
2010 |
|
|
1. |
ערך שוק (מיליארדי שקלים) |
|
|
|
|
|
א. מניות והמירים (ללא מוצרי מדדים) |
802 |
806 |
|
|
|
ב. איגרות חוב (ללא מוצרי מדדים) |
719 |
712 |
|
|
|
ג. מלווה קצר מועד |
123 |
135 |
|
|
2. |
מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים) |
|
|
|
|
|
א. מניות והמירים (כולל מוצרי מדדים) |
2,260 |
2,040 |
|
|
|
ב. איגרות חוב (כולל מוצרי מדדים) |
3,586 |
3,268 |
|
|
|
ג. מלווה קצר מועד |
1,755 |
1,193 |
|
|
3. |
נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות) |
|
|
|
|
|
א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25 |
269 |
289 |
|
|
|
ב. אופציות וחוזים על מט"ח |
50 |
35 |
|
|
4. |
גיוס הון וחברות חדשות |
|
|
|
|
|
א. מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה |
0 |
22 |
|
|
|
ב. היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים) |
|
|
|
|
|
ב.1. מניות והמירים* |
522 |
13,345 |
|
|
|
מזה: גיוס הון בישראל |
457 |
12,776 |
|
|
|
ב.2. איגרות חוב לא ממשלתיות* |
4,964 |
42,929 |
|
|
|
מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים" |
2,566 |
3,219 |
|
|
|
ב.3. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו |
5,644 |
56,449 |
|
|
|
ב.4. איגרות חוב ממשלתיות נטו |
2,432 |
9,573 |
|
|
5. |
שינוי נומינלי במדדי שערים |
|
|
|
|
|
א. ת"א-25 |
2.5%- |
15.8% |
|
|
|
ב. ת"א-100 |
1.7%- |
14.9% |
|
|
|
ג. "יתר" |
1.3%- |
31.7% |
|
|
|
ד. תל-טק 15 |
3.1% |
4.9% |
|
|
|
ה. איגרות-חוב ממשלתיות |
0.2%- |
6.3% |
|
|
|
ו. תל-בונד 60 |
0.8% |
10.8% |
|
|
6. |
מספר חברות שמניותיהן רשומות |
611 |
613
|
|
|
7. |
גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים) |
3,234 |
16,068 |
|
|
|
א. קרנות מניות |
351 |
1,715 |
|
|
|
ב. קרנות אג"ח |
1,275 |
14,136 |
|
|
|
ג. קרנות שקליות |
451 |
2,663- |
|
|
|
ד. קרנות כספיות |
1,236 |
1,371 |
|
|
|
ה. קרנות חו"ל |
32- |
1,548 |
|
|
|
ו. קרנות שונות |
47- |
39- |
|
נורית דרור
יחידת המחקר
* כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ומוצרי מדדים.